استراتژی‌های معاملاتی مکانیکال (Mechanical Trading Strategy) به عنوان یک اصل بنیادی در دنیای پیچیده و پر نوسان تجارت است. از طرف دیگر به کارگیری و اجرای صحیح این نوع استراتژی، توسط معامله گران حرفه ای می‌تواند قابل بحث باشد چرا که این اصل از مهمترین منابع درآمد تاجران و سرمایه گذاران شناخته میشود. اما موضعی که برای ما در این مقاله بسیار اهمیت دارد، معامله‌گرانی هستند که با شیوه‌های تجزیه و تحلیل خودشان، شروع به تجارت در یک دنیای پیچیده می‌کنند و همیشه سعی دارند تا استراتژی‌های جدید بیاموزند.
پس سوالی که اینجا مطرح میشود این است که آیا یک استراتژی واحد وجود دارد که بتواند تمام این نوسانات و زوایا را در چارت برای معامله گران شفاف و گویا کند؟ این یک سوال اساسی است و با در نظر داشتن صفر و یک بودن قیمت و حرکت کندل‌ها، می‌توان فهمید که باید یک رفتار اساسی پشت این نوسانات باشد. در این مقاله سعی داریم درباره‌ی استراتژی تجاری آموزش داده شده در دانشگاه Bayes Business School لندن مطالبی را به شما ارائه دهیم که درک شما از مفهوم یک استراتژی تجاری عمیق‌تر شود.
تعریف کلی استراتژی معاملاتی
استراتژی معاملاتی مجموعه ای از قوانین، معیارها و روشهای آنالیز کردن در چارت است که معامله گران با استفاده از آنها یک دارایی (مثلاً یک جفت ارز در بورس فارکس) را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهند.
پس از اینکه با استفاده از استراتژی معاملاتی یک دارایی را در چارت مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند، در انتظار برای برقرار کردن و به اجرا گذاشتن یک تجارت می‌شوند. تریدرها برای به اجرا گذاشتن یک تجارت و یا خرید و فروش، یا به نحوی فشار دادن دکمه بای و سل چهار چوبی را در نظر می‌گیرند که به آن چک لیست تجاری گفته میشود.
این چک لیست برای هر تریدر منحصر به فرد است و هر تریدر اصول و قوانینی را که با آن سازگاری بیشتری دارد را می‌تواند در آن تنظیم کند. پس در یک جمع بندی یک استراتژی معاملاتی شامل آنالیز یا تجزیه تحلیل تکنیکال تحلیل‌های بنیادی و پیدا کردن الگوهای تجاری میشود تا در نهایت در یک چک لیست تجاری نقطه ورود و حد ضرر و البته تارگت تجاری را برای یک تاجر مشخص کند و تاجر وارد یک تجارت شود.
استراتژی معاملاتی مکانیکال چیست؟
استراتژی معاملاتی با سبک مکانیکال در اصل نوعی استراتژی است که به وسیله الگوریتم‌ها و برنامه‌های کامپیوتری اجرا میشود. این استراتژی منحصر به فرد قوانین و معیارهای ورود و خروج از هر معامله را به صورت دقیق و از پیش تعیین شده برای یک تاجر به نمایش می گذارد.
یکی از بزرگترین مزیت‌های استراتژی مکانیکال حذف تاثیرات روانی و خطاهای انسانی در تصمیم گیری‌های مالی است. این استراتژی از دقت بالایی برخوردار است و به تریدرها کمک میکند تا تصمیمات خود را به صورت کاملا دقیق و منظم و البته بدون تغییرات لحظه ای یا هیجانی اجرا کنند. استراتژی معاملاتی مکانیکال به طور کلی بر اساس ند داده معتبر اداره میشود که شامل عرضه و تقاضا مارکت استراکچر، یا همان ساختار بازار و نقدینگی می‌باشد.
البته قابل ذکر است که در همین جا به این موضوع اشاره کنیم که این استراتژی توسط ابر بانک ها و ابر بروکرها در بازارهای مالی اداره و اجرا میشود. پس یک تاجر حرفه ای می تواند با توجه به چهارچوب های تجاری منظم به آن نفوذ کند و از مزایای آن بهره مند شود.
پایه و اساس استراتژی معاملاتی مکانیکال
استراتژی معاملاتی بر اساس مکانیک رفتار قیمت پیش می‌رود و به مجموعه ای از قوانین و الگوریتم ها اشاره دارد که به صورت خودکار برای آنالیز داده‌ها و اجرای معاملات استفاده میشود. این سیستم بر اساس اطلاعات و داده های تاریخی، دارایی و آنالیز تکنیکال طراحی شده و به طور مدام بازار را رصد میکند تا در نهایت سیگنال های خرید و فروش را تولید کند.
بر اساس اینکه بسیاری از ابر بانک‌ها به دفترچه سفارشات یا آردر بوک دسترسی دارند، این استراتژی چهار چوب‌های آنالیز دقیقی ایجاد میکند. از این جهت این آنالیزور برای ایجاد عرضه و تقاضا، میزان نقدینگی و قدرت یا ضعف تزریق یا برداشت پول و در نهایت فیکس کردن سفارشات و فعال یا غیر فعال کردن آن به شدت نتیجه بخش است. در واقع با توجه به اینکه این استراتژی یک روش ثابت و قابل اعتماد برای موسسات مالی بزرگ محسوب میشود، همچنین روش قابل اعتمادی برای انجام معاملات و در طرف دیگر به حداقل رساندن خطاهای انسانی است.
تفاوت استراتژی مکانیکال با استراتژی‌های معاملات دستی
استراتژی ها و معاملاتی که تریدرها انجام می دهند بر اساس تحلیل‌ها و آنالیزهای شخصی و تصمیم گیری‌های انسانی پیش می‌رود. در این روش‌ها تریدر یا همان معامله‌گر به آنالیز داده ها می‌پردازد و بر اساس تجربیات و دانش خود تصمیم به خرید و یا فروش می‌گیرد. استراتژی‌های دستی مسلماً به دلیل تاثیر احساسات و عوامل انسانی ممکن است ناپایدار باشد. به عنوان مثال در بهترین شرایط خستگی جسمی و فکری یک تریدر می تواند تاثیری بر روی عکس العمل های او داشته باشد.
ناپایدار بودن تصمیمات انسانی برای اجرای استراتژی های متفاوت دیدن دیدگاه ها و انجام عکس العمل های متنوع، استراتژی مکانیکال را از استراتژی دستی متفاوت می کند. به عبارت دیگر استراتژی مکانیکال تصمیم گیری های یک تریدر را به صورتی سامان می دهد که بر اساس قوانین از پیش تعیین شده پیش می رود.
سیگنال‌دهی و چهارچوب اصلی استراتژی مکانیکال
به طور کلی سیگنال‌دهی برای اجرای یک استراتژی، قلب یک استراتژی است. سیستم سیگنال‌دهی در معاملات مکانیکال بر اساس آنالیز داده های بازار و الگوریتمهای خاص تعیین شده و در نهایت سیگنال‌های خرید و فروش را تولید میکند.
این معیارها نه فقط بر اساس دارایی‌هایی است که این استراتژی می خواهد به قیمت وارد کند به پیش می رود، بلکه به واسطه الگوریتم‌ها و تکنیک های متفاوت بر روی شاخص‌های دیگر هم تسلط دارد. مکانیک رفتار قیمت در گذشته و حال بر مبنای مقدار عرضه و تقاضا، توجه به دسترسی به سفارشات و البته با مبنا قرار دادن میزان نقدینگی در بازار است که این استراتژی پیش می‌رود.
معیارهای ورود و خروج در معاملات
به طور کلی معیارهای ورود و خروج در معاملات ، توسط قوانین و شرایطی پیش می‌روند که برای انجام تجارت ها و خاتمه دادن آنها یکسان هستند. این معیارها معمولا بر اساس شاخص های تکنیکال و الگوهای قیمتی تعیین می‌شوند. برای مثال در این استراتژی ممکن است زمانی که قیمت به یک محدوده خاص نزدیک شود نوسانات پرایس اکشن (Price action) جهت گیری معاملات را به سمت دیگری متمایل کند. در این استراتژی اغلب ورود و خروج‌ها در جاهایی اتفاق می افتد که اکثر تریدرهای معمولی جهت دیگری را نشانه گرفته اند. پس نقدینگی بسیاری دیده میشود و بسیاری از الگوهای کلاسیک نقض می شوند. درست این موقع است که سیگنال ورود یا همان سیگنال خرید یا فروش برای استراتژی مکانیکال صادر میشود و همه را حیرت زده میکند.
مدیریت ریسک و سرمایه
این موضوع کاملا واضح است که مدیریت ریسک و سرمایه یکی از ارکان حیاتی هر استراتژی معاملاتی است. در استراتژی مکانیکال هم مثل تمام استراتژی‌های دیگر که سطوح توقف حد ضرر و اهداف سود تعیین میشود، این چهار چوب ها حفظ می‌شوند. این مناطق حد ضرر و حد سود کاملاً مکانیکی انتخاب می‌شوند. مدیریت سود در این استراتژی نه فقط بر اساس ریسک به ریوارد تعیین میشود بلکه تارگت‌های تجاری بنا به اولویت‌های موسسات بزرگ حتی گاهی کاهش می‌یابد. در صورتی که احتمال ضرر به میان آید میزان خسارت به حداقل می‌رسد و از سرمایه در برابر ضرر بیشتر محافظت میشود.
مقالات پیشنهادی:
- سیستم مکانیکی تجارت بین الملل چطور کار میکند؟
- مفهوم مانی کوچینگ و نقش کلیدی آن در موفقیت تریدرها
- اسمارت مانی چیست؟
مزایای استفاده از استراتژی مکانیکال
1. حذف احساسات انسانی
یکی از برجسته ترین مزایای استراتژی‌های معاملاتی مکانیکال حذف تاثیرات احساسات انسانی است. تصمیم گیری بر مبنای احساس می‌تواند منجر به ضررهای جدی برای یک تریدر شود. در حالی که سیستم ها تنها بر اساس داده‌ها و الگوریتم ها عمل می کنند، این امر باعث میشود که انجام معاملات به صورت منظم و بدون تاثیر احساس پیش برود.
2. قابلیت تست پذیری
استراتژی های مکانیکال قابلیت تست پذیری بالایی دارند. این امکان به معامله گران حرفه‌ای اجازه می‌دهد تا قبل از اجرای واقعی، استراتژی‌های خود را بر روی داده‌های تاریخی بازار تست کنند و در نهایت نتایج را ارزیابی کنند. ارزیابی بازار به تریدرها کمک میکند تا نقاط ضعف و قوت استراتژی‌های معاملاتی را شناسایی کنند و در صورت نیاز بهبود های لازم را در این چهار چوب‌ها اعمال نمایند.
3. افزایش دقت و انضباط
استفاده از استراتژی‌های مکانیکی یک معامله‌گر را با افزایش دقت و انضباط روبه‌رو میکند. این سیستم‌ها به طور دقیق و بدون تغییر عمل می کنند طوری که می‌توانند به بهبود عملکرد یک تاجر منجر شوند. معامله گران حرفه‌ای با پیروی از یک سیستم مکانیکی از تصمیم گیری‌های ناپایدار و ناگهانی جلوگیری می‌کنند و یک رویکرد دقیق و منظم به معاملات خود می‌دهند.
چالش‌ها و معایب استراتژی معاملاتی مکانیکال
1. داده‌های دقیق و به روز
یکی از چالش‌های اصلی استراتژی‌های مکانیکال نیاز به داده‌های دقیق و به روز است. بدون دسترسی به داده های قابل اعتماد، عملکرد این استراتژی‌ها ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد معامله گران باید اطمینان حاصل کنند که داده‌های مورد استفاده در استراتژی‌های مکانیکال دقیق و به روز هستند.
2. خطرات ناشی از وابستگی به الگوریتم ها
وابستگی بیش از حد به الگوریتم ها و سیستم‌های کامپیوتری می‌تواند خطرناک باشد. الگوریتم‌ها ممکن است به درستی عمل نکنند یا تحت شرایط خاص بازار عملکرد مطلوبی نداشته باشند. همچنین بازارهای مالی همواره در حال تغییر هستند و الگوریتم های ثابت ممکن است نتوانند به این تغییرات واکنش مناسبی نشان دهند.
3. هزینه های راه اندازی و نگهداری
راه اندازی و نگهداری استراتژی‌های مکانیکال می‌تواند هزینه‌بر باشد. این هزینه ها شامل خرید نرم افزار، دسترسی به داده های بازار و نیاز به سخت افزارهای قدرتمند است. علاوه بر این برای به روزرسانی و نگهداری الگوریتم ها و سیستم‌ها نیاز به تخصص و منابع مالی بیشتری است.
مراحل پیاده سازی استراتژی معاملاتی مکانیکال حرفه‌ای
1. تحقیق و آنالیز بازار
اولین مرحله برای ایجاد یک استراتژی معاملاتی در سبک مکانیکال آنالیز قیمت است. این مرحله شامل بررسی داده های تاریخی می شود که اولین قدم یک معامله گر حرفه ای است. متریک کردن ساختار، قیمت فهم و پذیرش روند موجود در تبادلات اولین قدم برای کنکاش در تاریخ بازار است.
این کار برای رباتها و نرم افزارها بسیار ساده است ولی یک تاجر حرفه‌ای، دقیقاً باید ردپای تزریق و یا برداشت های پولی این ربات ها را شناسایی کند. یک حرفه‌ای الگوریتم های قیمت را شناسایی میکند تا بتواند تبادل عرضه و تقاضا را تشخیص دهد و در قدم بعد وجود نقدینگی را در بازار برجسته کند. سپس الگوهای ورودی را شناسایی کند و نقطه تبادل عرضه و تقاضا را پیدا کرده، موقعیت حد ضرر خود را شناسایی کند تا در نهایت پا جای پای بزرگان بگذارد.
2. توسعه و طراحی الگوریتمهای جدید
معامله گر حرفه‌ای پس از آنالیز، قیمت مراحل طراحی و توسعه الگوریتم‌ها را آغاز میکند. این پروسه قوانین و شرایط مورد نظر برای برسی سیگنال‌های خرید و فروش را تعریف می کند.
شناسایی و خلق این الگوریتم‌ها باید به گونه‌ای طراحی شود که یک تریدر حرفه ای به طور خودکار و بدون نیاز به احساسات انسانی وارد عمل شود. درست است که خلق این الگوریتم‌ها می‌تواند بستر بسیار ساده ای داشته باشد ولی در مرحله بعد و گسترش این چهار چوب ها توانایی یک معامله‌گر حرفه ای را از دنیای اجتماعی مستثنی کند.
3. بهینه سازی و تست استراتژی
پس از طراحی الگوریتم استراتژی باید بر روی داده‌های تاریخی تست شود. این مرحله شامل ارزیابی عملکرد استراتژی و انجام بهینه سازی‌های لازم برای بهبود نتایج است. تست و بهینه سازی استراتژی به معامله گران کمک میکند تا نقاط ضعف و قوت الگوریتم خود را شناسایی کرده و در صورت نیاز تغییرات لازم را اعمال کنند.
نتیجه گیری
استراتژی‌های معاملاتی مکانیکال ابزارهای قدرتمند و بسیار دقیقی هستند که بر افزایش دقت و انضباط یک تاجر حرفه ای و البته سودآوری آن می افزاید. در این استراتژی احساسات یک تاجر کاملاً حذف شده و تریدهای او به موفقیت نزدیک تر، حد ضررها محدودتر و تارگت‌های تجاری دست یافتنی و بلندتر میشود.
با پیاده سازی استراتژی مکانیکال یک تاجر ابعاد مختلف و منحصر به فرد تمامی استراتژی برنامه‌های بازار بورس را رصد میکند. استراتژی‌های مکانیکال در اصل بسیار ساده‌اند و الگوریتمهای کاملا ساده ای دارد ولی در بستر بسیار عمیق هستند و با توجه به صفر و یک بودن این استراتژی بسیار کارآمد است.
وقتی که یک معامله گر حرفه ای با تحقیق و توسعه استراتژی خود را بهبود می‌بخشد، حضور در بازار قیمت برای وی یک امر ساده به نظر می رسد و مواردی مثل نظارت بر قیمت و رشد استراتژی برای این تریدر، جزو لاینفک تجارت‌هایش خواهد بود و البته که هر روز به آن می‌پردازد.
نویسنده: امیر ارسلان راد